如何从随机向量计算协方差矩阵？

Question

给定一个随机向量，Y=[y1,y2,...,yn];，其协方差矩阵是这样的：

如何计算MATLAB中的协方差矩阵？

Answer 1

可以用cov()函数来计算协方差矩阵。但请注意：矢量的协方差矩阵总是一个1×1的矩阵，因为单个变量中不存在交叉方差。

% random vector of length 10 
vec = rand(10,1); 

% covariance matrix 
cov(vec)