熊猫时间系列作业

Question

我是熊猫新手。我有一个时间序列数据。我怎样才能轻松完成以下操作？

我有一个称为输入的2d矩阵。每行有5个元素。有大量的行（千）

input[t,:] = [f1, f2, f3, f4, f5]

（1）我需要计算样本之间的相对差异。

即rel[t,:] = (input[t,:]-input[t-1,:])/input[t-1,:]

（2）我需要创建一个大小80

即win[t,:] = [rel[t,:],rel[t-1,:],...,rel[t-79,:]]

的滑动窗口，我怎么能这样做的熊猫，或者任何其他的框架，如scikit 。时间序列。

Answer 1

您既可以在纯numpy的做，虽然大熊猫大概会具有使其更容易的特定功能。但是：

rel = np.diff(input)/input[:-1] 

和

from numpy.lib.stride_tricks import as_strided 
win = as_strided(rel, shape=(rel.shape[0]-79, 80), strides=rel.strides*2) 

将做到这一点。

---

如果输入了多行，你仍然可以做到以上为：

rel = np.diff(input, axis=1)/input[:, :-1] 
win = as_strided(rel, shape=(rel.shape[0], rel.shape[1]-79, 80), 
       strides=rel.strides + rel.strides[1:]) 

虽然你可能要玩的“形状”和匹配strides得到确切的窗口后的形状。

Answer 2

的文档是在这些类型的操作相当全面

见：

1）http://pandas.pydata.org/pandas-docs/dev/timeseries.html#time-series-related-instance-methods

2）http://pandas.pydata.org/pandas-docs/dev/computation.html#expanding-window-moment-functions