Matlab：方差矩阵的行列式

当求解自回归模型的对数似然表达式时，我会在幻灯片9 Parameter estimation of time series tutorial下给出的方差协方差矩阵Tau上进行摄像。现在，为了使用Matlab：方差矩阵的行列式

fminsearch

最大化似然函数表达式，我需要在那里的方差协方差矩阵产生表达的似然函数。有人可以请示例我如何实现(determinant of Gamma)^-1/2？除了自回归模型之外的任何其他示例也可以。

2014-11-21 SKM

对于sqrt-determinant，sqrt(det(Gamma))和inv(Gamma)反过来如何？

但是，如果你不希望自己实现它，你可以看看yulewalkerarestimator

还估计，这个话题是多一点解释here

2014-11-22 13:47:49

谢谢你的命令，这是我的问题的标准。我的另一个担心是如何形成伽玛矩阵的元素？ – SKM 2014-11-22 22:53:05

查看关于协方差矩阵的更新 – 2014-11-23 20:18:38

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