是否有可能根据两个变量之间的协方差与第三个变量计算协方差

Question

如果知道A与B之间的协方差以及B与C之间的协方差，那么是否可以计算A与C之间的协方差？

或者你还需要什么？

谢谢

Answer 1

不，它不是。如果您知道Cov（A，B）和Cov（B，C），则Cov（A，C）是约束，但不是唯一定义的。

约束可以通过声明协方差矩阵（A，B和C）是正半准确的：即它的特征值没有一个是负的。