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    我目前正在尝试模拟R中的对数回归并计算预期的P & L以进行简单的投资。我的代码工作,但我理解有问题,为什么预期利润不等于: (exp(annual_mean * (holding_period/253)) * investment) - investment 这在我的例子等于5350。然而,始终运行下面的模拟结果转化为利润约5580: investment <- 1000000 holdi

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    我正在解决一个投资组合优化问题,我需要以这样的方式分配权重(资本),以使最终投资组合具有最低的历史波动率。目前,我对每只股票的权重总和及其平方权重有两个限制。分配到每只股票的边界是(0.00,0,02)。 目前我的代码看起来是这样的: def portfolio_vol(w): #compute porfolio volatility portfolio_volatility

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    这是我第一次尝试编写VBA代码,所以我知道它可能相当笨拙,有些冗余。我正试图设计一个按钮,以确定在给定每周收益金额的情况下还清总债务需要多长时间。 我遇到的一个问题是应付还没有被应用的贷款的利息应计。这是我的电子表格的样子: Debt calculator 这是我与我的尝试VBA代码在累积在**的兴趣: Private Sub CommandButton1_Click() Dim x As Si

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    我想从一个大的JSON文件获取特定的集合,但我不想在JSON文件上创建所有的对象结构,因为我只需要“电话”和 “看跌期权” 领域...... 的jsonfile是这样的:https://query2.finance.yahoo.com/v7/finance/options/AEIS?formatted=true&lang=en-US®ion=US&corsDomain=finance.yah

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    import urllib.request import re import csv import pandas as pd from bs4 import BeautifulSoup columns = [] data = [] f = open('companylist.csv') csv_f = csv.reader(f) for row in csv_f:

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    我有以长格式设置的每日收盘价数据,我想计算每月收益(算术)。计算公式为 (M1-M0)/ M0 其中M1和M0是当前和上个月respectively.This的最后几天的价格是两股的样本: dput(q1) structure(list(Date = structure(c(13027, 13028, 13031, 13032, 13034, 13035, 13038, 13039, 1304

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    我试图解决一个复杂的方程,以找到债券的收益率。我知道肮脏的价格(用清晰的价格和应计利息计算),我知道如何用收益率来编写债券的价格,这是我想要的变量。 唉,其实我只是想知道如何解决这种类型的公式: Equation to solve 没有必要了解金融的逻辑,我只是​​想知道如何解决这个问题方程。我想简单地找到r 我知道Maple和Scilab很容易做到这一点(实现功能解决方案),但在Java中? 有

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    我试图用不同的模型(例如AR,HAR等)预测一些股票的波动性。现在即时在我不知道如何进行的一点。我的问题是以下。我试图用ARFIMA(2,d,0)模型和外部回归预测波动率。我正在使用包rugarch和命令arfimaroll。 这是ARFIMA规范的代码。 specGT<- arfimaspec(mean.model = list(armaOrder = c(2, 0),arfima=T, ext

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    我在python中使用yahoo_finance来拉取股票数据,由于某种原因,get_prev_close()方法在每次调用时都没有返回相同的数据。 下面是一个简单的例子: from yahoo_finance import Share from time import sleep while True: stock = Share('XLV') prevClose =

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    我没有财务知识,我正在为项目组合优化工作。 我想为下面给出的语句制作图表,在jquery中为我的webapp: 示例SPY属于美国股票市场,GLD属于商品。如果你有60%的SPY和40%的GLD,它将显示60%的美国股票和40%的商品。该图将显示两者的性能。在我们将展示一个基准图表的顶部(以比较如S & P500) 图表看起来就像这样: Reference chart image 任何形式的帮助将