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我想对某些财务数据使用scikit的因子分析来找到在模型中使用的beta。 FA有一个称为n_components和tolerance的参数。我在围绕这些变量如何影响结果方面遇到了一些麻烦。我已阅读文档并完成了研究，但无法找到任何相关信息。我是机器学习的新手，而不是数据统计向导。有人可以解释这些影响算法的结果吗？

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Python DataFrames从其他3个“True/False”列创建'Create/False'列

我正在使用财务DataFrame进行此工作。我想创建一个df ['LB4']列，如果所有LB1，LB2和LB3都为真，则返回true。 Date Open High Low Close Volume LB1 LB2 LB3 2005-01-03 4.63 4.65 4.47 4.52 173354034 False False False 2005-01-04 4.56

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将CRSP每日股票收益转换为R中的Zoo对象

注意：我自己找到了一个解决方案，并将其置于本文后面的答案中。因为我花了一段时间才弄清楚这个问题，这对于其他人来说也是如此，它似乎是会计和金融研究中的常见任务。假设我目前有一个数据框，其中包含日期的一堆不同公司的日常股票收益，数据的结构使得一列包含公司标识符（ticker），第二列包含日期，第三列包含回报。（这是从CRSP获得的格式。）如何将这些数据转换为zoo对象R？可重复的代码来获得需要被

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fix_yahoo_finance模块（fix-yahoo-finance 0.0.18） - 获取所有可用日期的数据

我正在积极使用Ran Aroussi的固定雅虎财务模块（https://pypi.python.org/pypi/fix-yahoo-finance）收集（每日）股票报价。 data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date) 我的问题是，虽然，有没有一种有效的方式来获得所有可用的数据，而不提供的开始日期和结束日期：这是由下面的代

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熊猫pct_change给出略有不同的答案手动

任何人都可以解释为什么pct_change功能使用更人工计算时，给出了略有不同的数字： pct_change功能： print(prices) 0 0 1035.23 1 1032.47 print(prices.pct_change(1)) 0

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是否有源代码来查找符号列表？

我在股票市场分析网站上使用alpha vantage的数据。但是我找不到可用符号的完整列表（要在选择下拉菜单中使用）。

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用于搜索FI文档的BAPI或FM

我正在根据输入条件（文档类型，发布日期，...）搜索用于搜索FI文档的BAPI。与FB03相同，但是文档列表屏幕不是只有三个输入（文档编号，公司代码，会计年度）的屏幕。由于我没有文档编号，我需要搜索启用BAPI。我正在使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST进行发布。任何想法？

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Python正则表达式选项不匹配

我试图创建一个正则表达式来在代理数据中查找选项符号。每Wikipedia格式是：标的股票或ETF的根符号，用空格填充到6个字符失效日期，6位数字格式YYMMDD 选项类型，可以是P或C，对于卖出或买入期权行使价，由于价格×1000，前面用0填充到8个位数所以我创造了这个正则表达式： option_regex = re.compile(r'''( (\w{1,6}) # beginnin

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用于证券的Python正则表达式

我有一个文本文件，其中包含安全名称，$金额和投资组合的百分比。我试图找出如何使用正则表达式来分隔公司。我有一个原始的解决方案，允许我.split('%')，然后创建我需要的3个变量，但我发现一些证券包含%在他们的名字，因此解决方案是不够的。字符串例如： Pinterest, Inc. Series F, 8.00%$24,808,9320.022%ResMed,Inc.$23,495,3260.

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用Python编码指数移动平均值

我想对数据框的三列进行计算df。为了做到这一点，我想在三列表中运行资产（cryptocurrencies）列表的价格，以便在获得足够数据后计算它们的指数移动平均值。 def calculateAllEMA(self,values_array): df = pd.DataFrame(values_array, columns=['BTC', 'ETH', 'DASH']) col