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我想将这个简单的技术分析指标应用于称为价格的xts数据框。但我无法为信号创建循环。你有什么建议吗？ library(TTR) library(Hmisc) library(xts) prices = structure(c(70.27, 70.29, 70.31, 70.67, 70.41, 70.53, 70.56, 69.61, 70.32, 69.97, 70.13, 68.88,

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Python中的几何布朗运动模拟

我想模拟Python中的几何布朗运动，通过蒙特卡罗模拟来定价欧式看涨期权。我对Python相对比较陌生，而且我收到了一个我认为是错误的答案，因为它远未达到BS价格的收敛水平，而且由于某种原因，迭代似乎呈负向趋势。任何帮助，将不胜感激。 import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt S0 = 100 #initial stoc

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金融时间序列中的变量

我目前正在尝试使用R中的金融时间序列进行一些预测。我已经开始做一个线性回归，其中因变量是为1, 12, 24, 36, and 48 months计算的超额回报。我计算了ln(r1/r0)为1个月的回报，ln(r13/r1)为12个月的回报。我的问题是：我是否也应该以这种方式计算预测指标（例如，股息收益率）？因此，返回ln(r13/r1)加上股息收益率ln(dy13/dy1)，或仅在第13个月的股

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安装QuantLib的问题Python

我正在尝试安装QuantLib Python。所以，我遵循并安装了： 1）Anaconda3，boost_1_64_0，QuantLib-1.10，QuantLib-SWIG-1.10，swigwin-3.0.12。 2）我使用Visual Studio 2017，QuantLib进行安装。我跟着YouTube视频，并设法正确安装并运行示例。 3）然后我在http://quantlib.org/i

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Kraken Exchange API：AddOrder的expiretm参数

API AddOrder()命令是否支持expiretm限制订单？当我设置这个参数时，我总是得到一个EGeneral:Invalid arguments:expiretm错误。我想从现在到期3秒钟，进行如下设置： 1) expiretm = 3 # int 2) expiretm = "+3" # string 3) expiretm = 1500226507 # int 没有

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自动化获得标准普尔500指数名单

所以我用这个series Python的财务和它不断给我的错误 - 1) line 22, in <module> save_sp500_tickers() and 2) line 8, in save_sp500_tickers soup = bs.BeautifulSoup(resp.text,'lxml')and 3) line 165, in __init__

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我可以通过apis获得塑料卡付款的信息（例如Visa API）吗？

我可以通过API获取任何关于通过塑料卡付款的iformation或通知吗？如果是，如何？谢谢！

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SEC EDGAR（加拿大SEDAR）数据库的国际等值数据？

欧洲公司的证券交易委员会EDGAR（备案数据库）是否等同？或者就此而言，任何其他地区？在英国，我找到了“公司之家”。 http://www.sedar.com/homepage_en.htm https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/accessing-edgar-data.htm http://download.companieshouse.gov.uk/e

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从滚动的1年回归计算公司特定的法玛 - 法国贝塔系数

我想知道是否有人可以引导我通过R中的滚动函数。我想用fama-french因子进行1年滚动回归。数据集在Excel中准备，包含2011-2017年的每周数据。因此时间窗口设定为52周。我想计算2012-2017年期间的1年滚动系数，所以时间窗口将从2011年的第一周起从[1:52]到[2:53]。我有几个定价因素，这个意味着我必须运行多重线性回归。这是我到目前为止已经试过： Rollingreg

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Excel：将非预先确定的公式应用于自动选择的范围

基本上我想应用任何公式作为输入来自范围内符合特定标准的单元格。因此，这可能与SUMIF，COUNTIF或小计相同，仅适用于任何其他公式。示例：第1列是项目＃，第2列是现金流，第3列是年，并且我希望列5显示每个项目的XNPV或XIRR。在此先感谢！