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我试图退出一套线性固定效应模型估计的协方差,使用lfe包中的felm函数估算,但我很挣扎。估计的参数协方差矩阵lfe
一个小例子可以说明我的问题:
library(lfe)
data("Produc", package = "plm")
femodel <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp |
state | 0 | state,
data=Produc)
的femodel有一个名为clustervcv的元素,主要内容如下:
femodel$clustervcv
log(pcap) log(pc) log(emp) unemp
log(pcap) 3.964787e-03 -7.604048e-04 -0.002501062 -7.940638e-05
log(pc) -7.604048e-04 4.153134e-03 -0.003951458 -9.809748e-05
log(emp) -2.501062e-03 -3.951458e-03 0.007265777 1.724270e-04
unemp -7.940638e-05 -9.809748e-05 0.000172427 6.786427e-06
同时femodel的概要如下所示:
Estimate Cluster s.e. t value Pr(>|t|)
log(pcap) -0.026149654 0.062966551 -0.4152944 6.780430e-01
log(pc) 0.292006925 0.064444814 4.5311159 6.806845e-06
log(emp) 0.768159473 0.085239526 9.0117755 1.601430e-18
unemp -0.005297741 0.002605077 -2.0336216 4.233485e-02
我很确定群集se在摘要中是一个函数的robustvcv的对角元素和一些自由度。我无法弄清楚在哪里挖掘相关的自由度,以及功能是什么。
尝试'sqrt(3.964787e-03)'例如。 – lmo