大熊猫DataFrame.apply（）和mibian

我试图使用一个包含不同部分选项数据的熊猫数据框来计算隐含波动率。对于我使用的隐含波动率mibian。下面的代码：大熊猫DataFrame.apply（）和mibian

optionsData.to_dict(): 

    {'callclose': {0: Decimal('4'), 
     1: Decimal('2.62'), 
     2: Decimal('2.64'), 
     3: Decimal('1.7'), 
     4: Decimal('1.35')}, 
    'daystoexpiration': {0: 43L, 1: 43L, 2: 43L, 3: 43L, 4: 43L}, 
    'expiration': {0: datetime.date(2013, 2, 16), 
     1: datetime.date(2013, 2, 16), 
     2: datetime.date(2013, 2, 16), 
     3: datetime.date(2013, 2, 16), 
     4: datetime.date(2013, 2, 16)}, 
    'impvol': {0: nan, 1: nan, 2: nan, 3: nan, 4: nan}, 
    'putclose': {0: Decimal('0.54'), 
     1: Decimal('0.65'), 
     2: Decimal('0.76'), 
     3: Decimal('1.08'), 
     4: Decimal('1.56')}, 
    'strike': {0: Decimal('39'), 
     1: Decimal('40'), 
     2: Decimal('41'), 
     3: Decimal('42'), 
     4: Decimal('43')}, 
    'symbol': {0: 'A', 1: 'A', 2: 'A', 3: 'A', 4: 'A'}, 
    'underlyingclose': {0: Decimal('42.86'), 
     1: Decimal('42.86'), 
     2: Decimal('42.86'), 
     3: Decimal('42.86'), 
     4: Decimal('42.86')}} 

optionsData = optionsData.T 

def calcvol(info): 
    print info.name 
    print 'Starting procedure.' 
    tempmb = mb.BS([info['underlyingclose'], 
      info['strike'], 
      .25, 
      info['daystoexpiration']], 
      callPrice=float(info['callclose']), 
      putPrice=info['putclose']) 
    print 'mb created' 
    impvol = tempmb.impliedVolatility 
    print 'implied vol calculated' 
    info['impvol'] = impvol 
    print 'impvol set' 
    del impvol, tempmb 
    print 'vars deleted' 
    return info 

a = optionsData.apply(calcvol)

当我经历了所有的运行，它设置在optionsData的第一个元素的impvol，但似乎后来给我这个错误：

--------------------------------------------------------------------------- 
ZeroDivisionError       Traceback (most recent call last) 
<ipython-input-9-116f3c010b9c> in <module>() 
----> 1 a = optionsData.apply(calcvol) 

C:\Python27\lib\site-packages\pandas-0.10.0-py2.7-win32.egg\pandas\core\frame.pyc in apply(self, func, axis, broadcast, raw, args, **kwds) 
    4079      return self._apply_raw(f, axis) 
    4080     else: 
-> 4081      return self._apply_standard(f, axis) 
    4082    else: 
    4083     return self._apply_broadcast(f, axis) 

C:\Python27\lib\site-packages\pandas-0.10.0-py2.7-win32.egg\pandas\core\frame.pyc in _apply_standard(self, func, axis, ignore_failures) 
    4154      # no k defined yet 
    4155      pass 
-> 4156     raise e 
    4157 
    4158   if len(results) > 0 and _is_sequence(results[0]): 

ZeroDivisionError: ('float division by zero', u'occurred at index 1') 

0 
Starting procedure. 
mb created 
implied vol calculated 
impvol set 
vars deleted 
0 
Starting procedure. 
mb created 
implied vol calculated 
impvol set 
vars deleted 
1 
Starting procedure.

我有缺少一些简单的东西。我已经尝试在float（）中包含每个值，因为我将它们传递给了mibian，并且仍然遇到同样的问题。我非常感谢任何指导。另外，如果您知道使用数据框来计算隐含波动率的更有效方法，那么我就是所有人。

来源

2013-01-06 Brad Fair

你测试了'calcvol'函数吗？在申请之前先做好这个练习是很好的做法。（我不认为这是一个简单的遗忘轴参数：'optionsData.apply（calcvol，axis = 1）'？ –

正如hayden所评论的那样，我确实尝试了单独的函数，但没有足够大的样本量。

显然对于这些变量的某些值，它将接近于零。我改变了我的calcvol函数，尝试使用mibian获取波动率，如果发现ZeroDivisionError，则将impvol设置为NaN。这将帮助我找出哪些是造成这样一个骚动。

来源

2013-01-06 17:50:49

捕获错误是调试+1的有趣方法，我不会想到这一点！ –

大熊猫DataFrame.apply（）和mibian

回答

相关问题