使用风险度量方法的EWMA协方差矩阵

Question

python中是否有任何工具可以帮助我做到这一点。 R似乎有这么多包，似乎正在完成这一点。

Answer 1

在熊猫中使用ewm.cov。您可以根据半衰期，跨度或质量中心计算平滑因子。

在熊猫0.19中，结果是Panel。在pandas 0.20中，您将获得MultiIndex DataFrame，因为Panel已弃用。

df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3)) 
covs = df.ewm(span=60).cov() 
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex 
Out[7]: 
     0  1  2 
0 0.48489 0.12341 -0.41335 
1 0.12341 0.59947 -0.18762 
2 -0.41335 -0.18762 0.67513